貨幣市場日報：9月5日

新華財經(jīng)北京9月5日電（王春霞）人民銀行5日開展了1883億元7天期逆回購操作，投標(biāo)量與中標(biāo)量均為1883億元，操作利率為1.40%。當(dāng)日有7829億元7天期逆回購到期，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠5946億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）短期品種漲跌互現(xiàn)。具體來看，隔夜Shibor上漲0.00BP，報1.3160%；7天Shibor下跌1.00BP，報1.4270%；14天Shibor下跌0.90BP，報1.4670%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（9月5日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購市場方面，7D品種漲跌互現(xiàn)，R007與R014延續(xù)上一交易日，沒有出現(xiàn)倒掛。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率上行0.1BP、0.3BP，報1.3163%、1.3609%，成交額分別減少434億元、2453億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別下行1.2BP、下行0.6BP，報1.4372%、1.4566%，成交額分別增加18億元、減少892億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別下行1.5BP、1.2BP，報1.4709%、1.4746%，成交額分別減少13億元、增加76億元。

貨幣市場利率（9月5日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)公司交易員消息，5日資金面呈現(xiàn)上午偏均衡，下午偏緊，尾盤轉(zhuǎn)松態(tài)勢。早盤資金面呈均衡態(tài)勢，隔夜押利率成交至1.40%-1.43%區(qū)間，質(zhì)押非利率債隔夜成交至1.45%附近，7天期限成交在定價1.45%-1.46%區(qū)間，14天期限成交至1.46%附近。跨季資金方面，1m期限1.55%押利率少量成交。公開市場操作后，資金成交價格波動不大，資金面維持均衡態(tài)勢?？拷形纾粢官Y金成交維持在1.44%-1.45%區(qū)間。午后開盤資金邊際收緊，供給較上午減少，隔夜資金成交至1.45%-1.46%區(qū)間。三點過后，資金邊際未見明顯好轉(zhuǎn)，隔夜成交至1.45%-1.47區(qū)間。四點附近，資金面趨于均衡，隔夜押利率成交至1.40%附近。臨近尾盤，資金面轉(zhuǎn)松，隔夜押利率成交最低至1.40%，押存單成交最低至1.40%。

同業(yè)存單方面，上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)交易員表示，截至下午5點30分，9月5日同業(yè)存單發(fā)行101只，實際發(fā)行量1435.4億元。

一級存單方面，全期限均為工作日到期。今日債市回調(diào)，交易盤觀望居多，配置盤傾向于3M等短期險，一級存單整體交投情緒一般。二級存單方面，成交全期限小幅上行。其中1M國股日終收在1.54%附近，較昨日上行1bp；3M國股日終收在1.55%附近，較昨日上行約0.5bp；6M國股日終收在1.63%附近，較昨日上行1.5bp；9M國股大行日終收在1.66%，較昨日上行約0.5bp；1Y大行日終收在1.66%附近，國股收在1.6625%附近，較昨日收盤上行約0.75bp。1Y與9M相差0.25bp，較昨日變寬0.25bp；9M與6M相差3bp，較昨日收窄1bp；6M與3M相差8bp，較昨日變寬1bp；3M和1M相差1bp，較昨日變窄0.5bp。1Y-1M曲線利差為12.25bp，較昨日變窄0.25bp。1Y-3M曲線利差為11.25bp，較昨日變寬0.25bp。

【今日關(guān)注】

?東方金誠首席宏觀分析師王青表示，9月5日有10000億元3個月期買斷式逆回購到期。央行開展10000億元買斷式逆回購操作，相當(dāng)于等量續(xù)作。著眼于應(yīng)對流動性收緊態(tài)勢，預(yù)計9月央行會延續(xù)此前3個月的買斷式逆回購加量續(xù)作模式。與此同時，9月還有3000億元MLF到期，央行也可能加量續(xù)作。這意味著當(dāng)月央行將綜合運用MLF和買斷式逆回購政策工具，持續(xù)向市場注入中期流動性。

?近日，金融監(jiān)管總局修訂發(fā)布了《保險公司資本保證金管理辦法》。金融監(jiān)管總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人就相關(guān)問題回答了記者提問。此次修訂提高了存放銀行凈資產(chǎn)規(guī)模要求，以有效篩選規(guī)模適當(dāng)?shù)你y行。為了落實對外開放要求，《辦法》取消了存放銀行類型限制，同時為了提高存放銀行安全性，優(yōu)化了審慎監(jiān)管指標(biāo)要求，要求存放銀行具有完善的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度。

編輯：劉潤榕

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